Управляющие системы и машины, №3, 2017, стаття 9
DOI: https://doi.org/10.15407/usim.2017.03.080
Воронин А.В., Волошин И.В. Стохастическая дискретная динамическая модель ликвидности банка. Управляющие системы и машины. 2017. №3. C. 80- 85.
УДК 313.42
Волошин Ігор Владиславович – к.т.н., Нац. банк України (Київ)
Воронін Анатолій Віталійович – к.т.н., Харківський нац. економ. ун-т ім. Семена Коваля (Харків)
Стохастична дискретна динамічна модель ліквідності банка
Розроблено алгоритм оцінки програми залучення депозитів для випадкового гауссівського процесу. Отримано рівняння для нестаціонарного коефіцієнта посилення фільтра Калмана. Подані чисельні результати демонструють стійку роботу реалізованого алгоритму фільтрації.
Завантажити повний текст PDF (російською).
Ключові слова: програма залучення, депозити, терміни повернення, інтегральне рівняння Вольтерра, дискретна динамічна модель, випадковість, фільтр Калмана.
Надійшла 7.03.2017
