Управляющие системы и машины, №3, 2017, статья 9
DOI: https://doi.org/10.15407/usim.2017.03.080
Воронин А.В., Волошин И.В. Стохастическая дискретная динамическая модель ликвидности банка. Управляющие системы и машины. 2017. №3. C. 80- 85.
УДК 313.42
Волошин Игорь Владиславович – к.т.н., Нац. банк Украины (Киев)
Воронин Анатолий Витальевич – к.т.н., Харьковский нац. эконом. ун-т им. Семена Кузнеца (Харьков)
Стохастическая дискретная динамическая модель ликвидности банка
Разработан алгоритм оценки программы привлечения депозитов для случайного гауссовского процесса. Получены уравнения для нестационарного коэффициента усиления фильтра Калмана. Приведены численные результаты, демонстрирующие устойчивую работу реализованного алгоритма фильтрации.
Ключевые слова: программа привлечения, депозиты, сроки возврата, интегральное уравнение Вольтерра, дискретная динамическая модель, случайность, фильтр Калмана
Поступила 7.03.2017
